الحاسبات
حاسبة المخاطرة/العائد
نسبة الصفقات الرابحة التي يحتاجها إعداد التداول الخاص بك.
المدخلات
السعر الذي يتم عنده إغلاق المركز بالكامل.
أسهم أو لوتات أو عقود — بنفس الوحدة التي تُعرض بها الأسعار.
العمولة عند الدخول والخروج، الفارق السعري (Spread)، وتكلفة التحويل
يُفضَّل استخدام الرقم من سجل التداول الخاص بك، وليس الرقم المأمول.
نسبة المخاطرة إلى العائد
2.88 : 1
- الربح عند الهدف (بعد التكاليف)
- 1,188 €
- الخسارة عند وقف الخسارة (بعد التكاليف)
- 412 €
- قبل التكاليف
- 3.00 : 1
معدل الفوز عند نقطة التعادل
25.8 %
فوق هذا المعدل، تصبح القيمة المتوقعة إيجابية
القيمة المتوقعة لكل صفقة
308.00 €
0.75 R — بوحدة R (مضاعفات المخاطرة)
النتيجة على مدى 100 صفقة
30,800 €
74.8 R
القيمة المتوقعة عبر معدلات الفوز
يمثل الخط العريض إعدادك بعد خصم التكاليف. تُظهر الخطوط الباهتة النسب 1:1 و2:1 و3:1 للمقارنة. النقطة التي يعبر فيها الخط الصفر هي معدل الفوز الذي يبدأ عنده الإعداد في تحقيق الأرباح.
القيمة المتوقعة حسب معدل الفوز
| معدل الفوز | لكل صفقة | بوحدة R | على مدى 100 صفقة |
|---|---|---|---|
| 20 % | -92 € | -0.22 R | -9,200 € |
| 30 % | 68 € | 0.17 R | 6,800 € |
| 40 % | 228 € | 0.55 R | 22,800 € |
| 50 % | 388 € | 0.94 R | 38,800 € |
| 60 % | 548 € | 1.33 R | 54,800 € |
| 70 % | 708 € | 1.72 R | 70,800 € |
الافتراضات وراء هذا الحساب
- يُفترض مركز شراء (long)، يُغلق إما عند وقف الخسارة أو عند الهدف — دون خروج جزئي، ودون وقف خسارة متحرك (trailing stop).
- تستخدم كل صفقة نفس حجم المركز ونفس المخاطرة. تغيير الحجم يغيّر القيمة المتوقعة بشكل مستقل عن معدل الفوز.
- تُخصم التكاليف مرة واحدة لكل صفقة كاملة (ذهابًا وإيابًا) وتُضاف إلى جانب الخسارة؛ وتُستحق أيضًا في الصفقات الخاسرة.
- القيمة المتوقعة هي متوسط على مدى العديد من الصفقات. خلال 20 أو 30 صفقة، تهيمن العشوائية — فحتى الإعداد الإيجابي قد يظل في الخسارة لفترة طويلة.
- لا تشمل الحسابات الضرائب والانزلاق السعري (slippage) وفجوات الأسعار، وهي عوامل تجعل النتيجة الفعلية أسوأ.
ملاحظة: هذه الحاسبات لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. المحتوى على Brokaro لأغراض إعلامية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. جميع المعلومات مقدَّمة دون أي ضمان؛ والمرجع الوحيد هو ما يذكره مقدّم الخدمة المعني.
كيفية الحساب
معدل الفوز عند نقطة التعادل
عند نسبة 1:1، يجب أن تنجح أكثر من نصف صفقاتكم حتى يتبقى شيء. عند نسبة 2:1، تكفي نسبة 33.4%؛ وعند نسبة 3:1، تكفي نسبة 25%. الصيغة قصيرة: معدل الفوز المطلوب = المخاطرة / (المخاطرة + العائد). لهذا السبب يمكن أن تكون استراتيجية تخسر سبع صفقات من عشر مربحة — بينما يمكن أن تكون استراتيجية تربح ثماني صفقات من عشر مدمّرة إذا كانت كل من الخسارتين تكلف خمسة أضعاف.
التكاليف ترفع العتبة
تضرب الرسوم والسبريد مرتين: فهي تقلّص الربح وتضخّم الخسارة. ينخفض إعداد اسمي بنسبة 2:1 إلى نحو 1.7:1 بمجرد أن تُضاف تكاليف قدرها 12 EUR إلى مخاطرة قدرها 100 EUR — ويرتفع معدل الفوز المطلوب من 33% إلى 37%. كلما صغر حجم المركز، زاد ثقل هذا الأثر؛ ومع العمولات الثابتة، يصبح هذا هو العامل المهيمن عند قيمة أمر أقل من نحو 2,000 EUR.
القيمة المتوقعة، لا النتيجة الفردية
القيمة المتوقعة هي متوسط العائد لكل صفقة عبر تكرارات عديدة: معدل الفوز مضروبًا في الربح، ناقص الاحتمال المكمّل مضروبًا في الخسارة. القيمة الموجبة لا تعني أن الصفقة التالية ستربح — بل تعني أن التكرار مجدٍ. لهذا السبب يدخل عدد الصفقات في الحساب: فوق 20 محاولة تهيمن العشوائية، وفوق 200 تهيمن الإحصاءات.
لماذا المنحنى خط مستقيم
تنمو القيمة المتوقعة خطيًا مع معدل الفوز — كل نقطة مئوية إضافية تضيف المقدار نفسه. لذلك فإن ما يهم ليس الشكل بل نقطة تقاطعه مع الصفر وميله. تُظهر الخطوط المرجعية الباهتة لنسب 1:1 و2:1 و3:1 إلى أي مدى تُزيح النسبة الأفضل هذه العتبة إلى اليسار: فالهدف الأبعد يكون دائمًا تقريبًا أكثر فعالية من العزم على الفوز بوتيرة أعلى.