Rechner
Chance-Risiko-Rechner
Welche Trefferquote braucht Ihr Setup?
Eingaben
Der Kurs, an dem die Position vollständig geschlossen wird.
Stück, Lots oder Kontrakte — dieselbe Einheit wie bei den Kursangaben.
Kommission ein und aus, Spread, Umrechnung
Am besten der Wert aus dem eigenen Handelsjournal, nicht die Hoffnung.
Chance-Risiko-Verhältnis
2,88 : 1
- Gewinn bei Ziel (Nach Kosten)
- 1.188 €
- Verlust bei Stop (Nach Kosten)
- 412 €
- Vor Kosten
- 3,00 : 1
Break-even-Trefferquote
25,8 %
Ab dieser Quote ist der Erwartungswert positiv
Erwartungswert je Trade
308,00 €
0,75 R — in R (Vielfaches des Risikos)
Ergebnis über 100 Trades
30.800 €
74,8 R
Erwartungswert über die Trefferquote
Die kräftige Linie ist Ihr Setup nach Kosten. Die blassen Linien zeigen zum Vergleich CRV 1:1, 2:1 und 3:1. Der Nulldurchgang ist die Trefferquote, ab der das Setzverhalten Geld verdient.
Erwartungswert je Trefferquote
| Trefferquote | Je Trade | in R | Über 100 Trades |
|---|---|---|---|
| 20 % | -92 € | -0,22 R | -9.200 € |
| 30 % | 68 € | 0,17 R | 6.800 € |
| 40 % | 228 € | 0,55 R | 22.800 € |
| 50 % | 388 € | 0,94 R | 38.800 € |
| 60 % | 548 € | 1,33 R | 54.800 € |
| 70 % | 708 € | 1,72 R | 70.800 € |
Annahmen dieser Rechnung
- Unterstellt wird eine Long-Position, die entweder am Stop oder am Ziel geschlossen wird — kein Teilverkauf, kein Nachziehen des Stops.
- Jeder Trade nutzt dieselbe Positionsgrösse und dasselbe Risiko. Wer die Grösse variiert, verändert den Erwartungswert unabhängig von der Trefferquote.
- Die Kosten werden einmal je Round-Trip abgezogen und dem Verlust zugeschlagen; sie fallen auch bei Verlusttrades an.
- Der Erwartungswert ist ein Durchschnitt über viele Trades. Über 20 oder 30 Trades dominiert der Zufall — auch ein positives Setup kann lange im Minus liegen.
- Steuern, Slippage und Kurslücken sind nicht berücksichtigt und verschlechtern das Ergebnis in der Praxis.
Hinweis: Diese Rechner dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die Inhalte auf Brokaro dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar.
So wird gerechnet
Die Break-even-Trefferquote
Bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 müssen mehr als die Hälfte der Trades aufgehen, damit unter dem Strich etwas übrig bleibt. Bei 2:1 reichen 33,4 Prozent, bei 3:1 genügen 25 Prozent. Die Formel dahinter ist kurz: nötige Trefferquote = Risiko geteilt durch (Risiko plus Chance). Deshalb kann eine Strategie mit sieben Verlusten auf zehn Trades profitabel sein — und eine mit acht Gewinnern auf zehn ruinös, wenn die zwei Verluste jeweils das Fünffache kosten.
Kosten verschieben die Schwelle nach oben
Gebühren und Spread treffen doppelt: Sie kürzen den Gewinn und vergrössern den Verlust. Ein Setup mit rechnerisch 2:1 landet nach 12 Euro Kosten auf einer 100-Euro-Position schnell bei 1,7:1 — die nötige Trefferquote steigt damit von 33 auf 37 Prozent. Je kleiner die Position, desto schwerer wiegt dieser Effekt; bei Pauschalgebühren wird er unter etwa 2 000 Euro Ordervolumen zum bestimmenden Faktor.
Erwartungswert statt Einzelergebnis
Der Erwartungswert ist der Durchschnittsertrag je Trade über viele Wiederholungen: Trefferquote mal Gewinn minus Gegenwahrscheinlichkeit mal Verlust. Positiv heisst nicht, dass der nächste Trade gewinnt — es heisst, dass sich das Wiederholen lohnt. Genau deshalb ist die Anzahl der Trades Teil der Rechnung: Über 20 Versuche dominiert der Zufall, über 200 die Statistik.
Warum die Kurve im Rechner eine Gerade ist
Der Erwartungswert wächst linear mit der Trefferquote — jeder Prozentpunkt mehr bringt denselben Zuwachs. Interessant ist deshalb nicht die Form, sondern der Nulldurchgang und die Steigung. Die blassen Referenzlinien für 1:1, 2:1 und 3:1 zeigen, wie stark ein besseres Verhältnis die Schwelle nach links verschiebt: Ein weiteres Ziel ist fast immer wirksamer, als sich eine höhere Trefferquote vorzunehmen.