Kalkulatory
Kalkulator ryzyko/zysk
Jakiego odsetka zyskownych transakcji wymaga twój setup.
Dane wejściowe
Cena, po której pozycja zostaje zamknięta w całości.
Akcje, loty lub kontrakty — ta sama jednostka, w której notowane są ceny.
Prowizja przy otwarciu i zamknięciu, spread, przewalutowanie
Najlepiej wartość z własnego dziennika transakcyjnego, a nie ta, na którą się liczy.
Stosunek ryzyka do zysku
2,88 : 1
- Zysk przy celu (Po kosztach)
- 1188 €
- Strata przy stopie (Po kosztach)
- 412 €
- Przed kosztami
- 3,00 : 1
Skuteczność na progu rentowności
25,8 %
Powyżej tej skuteczności wartość oczekiwana staje się dodatnia
Wartość oczekiwana na transakcję
308,00 €
0,75 R — w R (wielokrotności ryzyka)
Wynik ze 100 transakcji
30 800 €
74,8 R
Wartość oczekiwana w zależności od skuteczności
Pogrubiona linia to Twój setup po kosztach. Blade linie pokazują dla porównania 1:1, 2:1 i 3:1. Punkt, w którym linia przecina zero, to skuteczność, od której setup zaczyna zarabiać.
Wartość oczekiwana według skuteczności
| Skuteczność | Na transakcję | w R | W 100 transakcjach |
|---|---|---|---|
| 20 % | -92 € | -0,22 R | -9200 € |
| 30 % | 68 € | 0,17 R | 6800 € |
| 40 % | 228 € | 0,55 R | 22 800 € |
| 50 % | 388 € | 0,94 R | 38 800 € |
| 60 % | 548 € | 1,33 R | 54 800 € |
| 70 % | 708 € | 1,72 R | 70 800 € |
Założenia tego wyliczenia
- Zakłada się pozycję długą, zamykaną albo na stopie, albo na celu — bez częściowego zamykania, bez trailing stopu.
- Każda transakcja ma tę samą wielkość pozycji i to samo ryzyko. Zmiana wielkości zmienia wartość oczekiwaną niezależnie od skuteczności.
- Koszty są odliczane raz na round trip i doliczane po stronie straty; ponosi się je także przy transakcjach stratnych.
- Wartość oczekiwana to średnia z wielu transakcji. Przy 20 lub 30 transakcjach dominuje przypadek — nawet dodatni setup może długo pozostawać pod kreską.
- Podatki, poślizg cenowy (slippage) i luki cenowe nie są uwzględnione i pogarszają rzeczywisty wynik.
Uwaga: Te kalkulatory mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Treści w serwisie Brokaro mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszystkie informacje podajemy bez gwarancji; wiążące są wyłącznie dane danego dostawcy.
Jak to jest obliczane
Skuteczność na progu rentowności
Przy relacji 1:1 ponad połowa transakcji musi się udać, aby cokolwiek zostało. Przy 2:1 wystarczy 33,4%; przy 3:1 wystarczy 25%. Wzór jest krótki: wymagana skuteczność = ryzyko / (ryzyko + zysk). Dlatego strategia, która przegrywa siedem transakcji na dziesięć, może być zyskowna — a taka, która wygrywa osiem na dziesięć, może być rujnująca, jeśli dwie straty kosztują każda pięć razy więcej.
Koszty podnoszą próg
Opłaty i spread uderzają podwójnie: zmniejszają zysk i powiększają stratę. Setup o nominalnej relacji 2:1 spada do około 1,7:1, gdy na ryzyko 100 EUR przypada 12 EUR kosztów — a wymagana skuteczność rośnie z 33% do 37%. Im mniejsza pozycja, tym silniejszy ten efekt; przy stałych prowizjach staje się on czynnikiem dominującym poniżej około 2000 EUR wartości zlecenia.
Wartość oczekiwana zamiast pojedynczego wyniku
Wartość oczekiwana to średni zwrot na transakcję przy wielu powtórzeniach: skuteczność razy zysk minus prawdopodobieństwo przeciwne razy strata. Dodatnia nie oznacza, że następna transakcja będzie zyskowna — oznacza, że powtarzanie się opłaca. Dlatego liczba transakcji należy do obliczeń: przy 20 próbach dominuje przypadek, przy 200 — statystyka.
Dlaczego krzywa jest linią prostą
Wartość oczekiwana rośnie liniowo wraz ze skutecznością — każdy dodatkowy punkt procentowy dodaje tę samą kwotę. Liczy się więc nie kształt, lecz punkt przejścia przez zero i nachylenie. Blade linie odniesienia dla 1:1, 2:1 i 3:1 pokazują, jak daleko lepsza relacja przesuwa ten próg w lewo: dalszy cel jest niemal zawsze skuteczniejszy niż postanowienie, by częściej wygrywać.